به طور خلاصه بک تست ارز دیجیتال یعنی بررسی یک استراتژی معاملاتی؛ در واقع یکی از بهترین راه‌ها برای بررسی استراتژی آزمایش آن با بک تست (Backtesting) است. این ابزار به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های جدیدتان را آزمایش کنید و قبل از اینکه آن را روی سرمایه اصلی خود اجرا کنید، آن را بسنجید.
در میان پلتفرم‌های موجود برای این فرآیند، تریدینگ ویو یکی از بهترین ابزارها برای بررسی استراتژی‌های جدید است. در این مطلب از فراچنج به این موضوع می‌پردازیم که بک تست در ارز دیجیتال چه مفهومی دارد و چگونه معامله گران می‌توانند از این روش در تریدینگ ویو استفاده کنند.
پس در ادامه با ما همراه بمانید تا با این مفهوم مهم و کاربردی در ارزهای دیجیتال آشنا شوید…
بک تست ارز دیجیتال چیست؟
بک تست یا (Backtesting) به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن با استفاده از داده‌های تاریخی به آزمایش استراتژی‌های جدید می‌پردازیم. با شبیه‌سازی داده‌های تاریخی یک معامله‌گر می‌تواند بررسی کند که آیا این شیوه معاملاتی خوب عمل می‌کند یا خیر، اگر یک استراتژی در گذشته خوب عمل کرده باشد، احتمال پیروزی آن در آینده نیز بسیار است.
بالعکس این موضوع نیز وجود دارد، یعنی اگر یک استراتژی در داده‌های تاریخی ضعیف عمل کرده باشد، در آینده نیز قطعا عملکرد مناسبی نخواهد داشت.
آزمون بک تست ارز دیجیتال به این صورت است که هر دارایی بر اساس الگویی مشابه در طول تاریخ رفتار می‌کند، لذا می‌توان استراتژی‌های جدید را بر اساس داده‌های تاریخی بررسی و آنالیز کرد.
بنابراین یادگیری، چگونگی انجام بک تست ارز دیجیتال می‌تواند به شما در بهبود مهرت‌های معامله‌گری و انتخاب استراتژی برتر کمک کند. شک نکنید اگر بک تست به خوبی جواب دهد و شما نیز همه شرایط را به درستی رعایت کنید، در آینده معاملات موفق‌تری خواهید داشت.
بک تست در تریدینگ ویو چگونه انجام می‌شود؟
اگر استراتژی معاملاتی خود را نوشتید برای بک تست باید یک دارایی همانند ارز دیجیتال را انتخاب و سپس اقدام به جمع آوری داده‌های تاریخی مربوط به آن نمایید. فرآیند بک تست، تمام داده‌های موجود از جمله گزارش‌های مالی و همچنین هزینه‌های معاملاتی را در بر می‌گیرد. با اعمال یک استراتژی واحد برای یک دارایی، سرمایه گذاران می‌توانند، نحوه عملکرد آن را دریابند و میزان اثر بخشی آن استراتژی را مشخص کنند.
دو مولفه اصلی که در طی یک بک تست به آن توجه ویژه‌ای می‌شود، سود آوری کلی و همچنین سطح ریسک پذیرفته شده در معامله است. در تریدینگ ویو این فرآیند معمولا به دو شیوه انجام می‌شود، این موارد عبارت‌اند از:
۱-بک تست دستی
۲-بک تست خودکار
هر دو این روش مزایا و معایب منحصر به خود را دارند و هر یک برای سبک و الزامات معاملاتی مختلف قابل استفاده و مناسب هستند. پیش از شروع کار، توصیه ما این است آموزش تریدینگ ویو را ببینید تا بتوانید بهتر و دقیق‌تر این مسیر را طی کنید.
1-آموزش بک تست دستی با Bar Replay Function
در ادامه، نحوه بک تست دستی با Bar Replay Function را بررسی می‌کنیم.
-بازکردن نمودار دارایی مورد نظر
ابتدا، نمودار مورد نظر برای بک تست گیری را وارد کنید.
-انتخاب آیکون Bar Replay
همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، آیکون Bar Replay را پیدا و انتخاب کنید.
-مکان نما را تنظیم کنید
مطابق تصویر ذیل، مکان نما را در جایی قرار دهید که می‌خواهید بک تست ارز دیجیتال را از آن جا شروع کنید.
-بین داده های قیمت حرکت کنید
با افزودن آیکون bar replayدر پایین نمودار دکمه های پلی، معکوس کرد و جلو بردن را مشاهده می‌کنید. برای حرکت داده های قیمت می‌بایست از این گزینه ها استفاده کنید.
-اعمال قوانین استراتژی
همانطور که در حال بررسی کندل های مختلف هستید، قوانین استراتژی خود را روی چارت پیاده سازی کنید.
-از اینکه اطلاعات را ثبت کرده اید مطمئن باشید
در آخر اطمینان حاصل کنید که اطلاعات را ثبت کرده اید و پس از آن از پایین صفحه روی گزینه خرید یا فروش کلیک کنید تا فرآیند بک تست ارز دیجیتال به اتمام برسد.
نکاتی که برای بک تست ارز دیجیتال در تریدینگ ویو باید بدانید:
- از داده‌های کافی بهره‌مند شوید: مطمئن شوید که در یک دوره زمانی معتبر به بک‌تست پرداخته و نتایج قابل اعتمادی را دریافت کنید. آزمایش روی داده‌های چند هفته، تصویر جامعی از عملکرد استراتژی را به شما ارائه نمی‌دهد.
- لحاظ کردن میزان لغزش (Slippage) و کارمزدها را فراموش نکنید: معاملات واقعی هزینه‌های خود را دارند. با مدنظر قرار دادن میزان لغزش و کارمزدها، اطمینان حاصل کنید که استراتژی شما همچنان به صورت سودآور باقی می‌ماند.
- مراقب انطباق های بیش از حد باشید (Overfitting): این اتفاق می‌افتد که معامله‌گران به طور ناخواسته استراتژی خود را بسیار نزدیک به داده‌های گذشته تنظیم می‌کنند، که ممکن است منجر به عملکرد ضعیف در آینده شود.
- از مبهم بودن استراتژی اجتناب کنید: استراتژی شفاف و واضح باشد تا هر گونه ابهامی که ممکن است منجر به اختلاف در نتایج شود، حذف گردد.
- استراتژی خود را به‌روز کنید: بازارهای مالی در حال تکامل هستند. به طور دوره‌ای استراتژی خود را بررسی و به‌روز کنید تا اطمینان حاصل کنید که همچنان موثر باقی می‌ماند.
آیا بک تست ارز دیجیتال در تریدینگ ویو رایگان است؟
شما به عنوان یک معامله‌گر به راحتی می‌توانید اقدام به بک تست دستی و خودکار از پلتفرم تریدینگ ویو کنید. اما باید به این نکته توجه کنید که در نسخه رایگان تریدینگ ویو محدودیت‌هایی برای فعالیت وجود دارد که یکی از آن‌ها دسترسی به تایم فریم‌های محدود برای بک تست است.
در پلن رایگان تریدینگ ویو امکان back test استراتژی ارز دیجیتال فقط برای تایم فریم روزانه وجود دارد. بنابراین اگر به دنبال بهترین استراتژی خرید ارز دیجیتال در تایم روزانه هستید، نیاز به تایم فریم‌های پایین‌تر دارید که متاسفانه دستیابی به این داده‌ها فقط برای کاربران سطح پریمیوم در دسترس است…
مزایا و معایب بک تست ارز دیجیتال
در ادامه مزایا و معایبی که بک تست گرفتن دارد را بررسی می‌کنیم:
| مزایا | |
|---|---|
| بدون خطر از دست دادن سرمایه | از آنجایی که بک تست ارز دیجیتال یک تخمین است، سرمایه‌گذار مجبور نیست سرمایه‌ای را به خطر بیندازد. |
| کمک به انتخاب سرمایه‌گذاری | نتایج حاصل از بک‌تست رمز ارزها می‌تواند به سرمایه‌گذاران جهت تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام دارایی را بخرند و کدام را بفروشند، کمک کند. |
| توانایی تنظیم استراتژی | سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق انجام مکرر بک تست در تریدینگ ویو، استراتژی خود را تنظیم و ایرادات آن را برطرف کنند. |
| کمک به سرمایه‌گذاران برای درک بهتر بازار | تحقیق در مورد استراتژی‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا بازار ارز دیجیتال را بهتر درک کند. همچنین، می‌تواند یک فرصت یادگیری برای سرمایه‌گذاران مبتدی باشد. |
| معایب | |
|---|---|
| اجتناب از تعصبات دشوار است | از آنجایی که نتیجه بک‌تست متکی به یک شبیه‌سازی است، معامله‌گران را در معرض سوگیری و تعصب قرار می‌دهد.
معامله‌گران ممکن است وسوسه شوند یک استراتژی را به گونه‌ای اصلاح کنند که به بهترین شکل با داده‌های تاریخی مطابقت داشته باشد. |
| کنترل همه عوامل مشکل است | مجموعه داده‌های گذشته ممکن است به دلیل یک رویداد نامطلوب در بازار یا احساسات مثبت دچار انحراف شوند که کنترل آن‌ها تقریباً غیر ممکن باشد. |
| لحاظ کردن تمام هزینه‌ها سخت است | محاسبه تمام هزینه‌هایی که بخشی از معاملات قبلی بوده‌اند، دشوار است. بهتر است میانگین هزینه‌ها لحاظ شود. |
بک تست ارز دیجیتال؛ بهترین روش برای آزمون و خطا استراتژی
اجرای استراتژی بک تست ارز دیجیتال در پلتفرم TradingView به نظر ساده می‌آید، اما ضروری است که برای مدیریت ریسک خود، اقدامات لازم را انجام دهید. به عنوان مثال، اگر به دنبال سود بیشتر در خرید بیت‌کوین هستید، قبل از سرمایه‌گذاری و استفاده از ریسک، می‌توانید راهکارهای مختلف را امتحان کنید.
حتی در محیط شبیه‌سازی بازار که در آن تنها با سرمایه مجازی سود و زیان حاصل می‌شود، حائز اهمیت است که در مواقعی قرار گیرید که با سطح ریسک پذیری شما هماهنگ باشند. آیا تاکنون از بک تست از ارز دیجیتال برای ارزیابی یک استراتژی معاملاتی استفاده کرده‌اید؟ تجربیات و سوالات خود را در این باره با ما به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران