اوردربوک (Order Book) یا دفتر سفارش چیست و چه کاربردی دارد؟

صرافی‌ها و یا کارگزاری‌ها برای ثبت سفارشات مربوط به خرید و فروش، یک فهرست الکترونیکی ایجاد کردند که وضعیت بازار را نشان می‌دهد. به این سیستم دفتر سفارش یا اوردربوک می‌گویند. در بازار ارزهای دیجیتال، یکی از قسمت‌های خیلی مهم برای انجام معاملات، اوردربوک است. هرچند Order Book به غیر از بازار ارزهای دیجیتال، در سایر بازارهای مالی و سهام مورد اهمیت واقع کی گردد. افرادی که می‌خواهند داخل این بازار ها، مخصوصا بازار رمزارز خرید و فروش انجام دهند، با کمک اوردربوک می‌توانند خیلی عالی و با ذهنیتی بازتر تصمیم بگیرند.

همانطور که گفتیم، این دفتر وجود فیزیکی ندارد و الکترونیکی است. تغییرات در اورد بورک بسیار پر سرعت رخ می‌دهند. پس گاهی اوقات، عددها در نزدیکی بسیار زیادی با یکدیگر قرار می‌گیرند. همینطور بعضی مواقع یک دیوار برای خرید و فروش در آن به وجود می‌آید.

هر یک از حالت‌های تغییر قیمت در این لیست دلایل متفاوتی دارد و تغییر حرکت بازار به سمت‌های دیگر را دارد. به همین منظور، تسلط و شناخت اوردربوک روی فعالیت یک شخص تریدر بسیار موثر است. در این مقاله درباره اوردربوک (Order Book) یا دفتر سفارش در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟ توضیحاتی ارائه داده‌ایم که کمک عالی روی افزایش شناخت شما درباره این موضوع می کند. در نتیجه اگر شما هم می خواهید بیشتر درباره اوردربوک بدانید، تا پایان مقاله همراه ما در صرافی ارز دیجیتال فراچنج باشید.

اوردربوک چیست؟

همانطور که گفتیم، به مکانی که تمام سفارشات خرید فروش یک صرافی متمرکز ارز دیجیتال در آن به ثبت می‌رسد، دفتر سفارش یا Order Book می‌گویند. اوردربوک یکی از ابزارهایی است، که اطلاعاتی درباره میزان نقدینگی، نقاط ورود، مقدار عرضه و تقاضا و به طور کلی روند بازار را به معامله گران نشان می‌دهد.

اوردربوک‌ها به صورت پی در پی داخل صرافی‌ها در حال به روزرسانی هستند. اینکه معامله گران یا تریدرها از شرایط فعلی بازاراطلاعاتی به روزی در دست داشته باشند، اهمیت بسیار زیادی دارد. آن ها، به کمک این اطلاعات در این ابزار، می‌توانند استراتژی‌های پر سودی رقم بزنند. همینطور، اوردربوک‌ها در هر صرافی می‌توانند کمی متفاوت باشند. ولی همیشه عملکرد آن‌ها یکسان است.

مهمترین مفاهیم در اوردربوک

ابتدا می‌خواهیم با مهم ترین مفاهیم اوردربوک در این بخش آشنا شویم:

قسمت‌های مختلف اوردربوک

داخل هر Order Book، از ۳ قسمت اصلی سفارش‌های فروش، سفارش‌های خرید و تاریخچه معاملات به وجود آمده است. بیشتر اوقات در کنار Order Book نمودار یا چارت قیمت قرار می‌گیرد. به این ترتیب، دفتر سفارش ها در هر کارگزاری یا صرافی، قسمت‌های مختلف زیادی دارند. بر اساس سنت بازارهای مالی، رنگ سبز سفارشات خرید در سمت راست و رنگ قرمز سفارشات فروش در سمت چپ را نشان می‌دهد. در ادامه قسمت‌های هر دفتر سفارش را بررسی می‌کنیم.

سفارش‌های خرید: این سفارشات معروف به Buy یا Bid هستند و میزان سهام یا رمزارز دلخواه را در کنار قیمت پیشنهاد شده بر اساس قیمت پیشنهادی نشان می‌دهد.
سفارش‌های فروش: به این گروه از سفارشات فروش (Sell Wall)گفته می‌شود و میزان سهام یا ارز انتخابی را در کنار قیمت پیشنهاد شده و قیمت کل سفارش با توجه به قیمت پیشنهادی نشان می‌دهد.
تاریخچه معاملاتی: هر تراکنشی که انجام شده است را بر اساس مدت زمانی که به اجرا در آمدند را داخل تاریخچه معاملاتی ثبت می‌گردند.

چارت یا نمودار قیمت دارایی ها، بیشتر مواقع در کنار دفتر سفارش به نمایش در می‌آید و با استفاده از آن می‌توانند به قیمت‌های پیشین آن دارایی‌ها دسترسی پیدا کنند. در ضمن، شکاف قیمتی که به خاطر اختلاف قیمت بین میزان خرید و فروش ایجاد می‌شود، در این لیست می توان دید. با کاهش میزان اختلاف قیمتی، بازار روند طبیعی و ملایم‌تری را طی می‌کند.

انواع مختلف اوردربوک

در صرافی‌های گوناگون، orderbookهای گوناگونی وجود دارند، که به دو گروه تقسیم می‌شوند:

1. افقی (پهلو به پهلو): داخل دفتر سفارش های افقی، دفترچه به ۲ قسمت تقسیم می‌گردند و در مقابل قرار گیری سفارشات خرید و فروش، بر روی یکدیگر، در کنار هم قرار دارند. به این معنی که سفارشات فروش در یک قسمت و سفارشات خرید در قسمتی دیگر قابل رویت هستند.
2. عمودی (نردبانی): داخل سفارش‌های عمودی، به ترتیب مقدار قیمت از بالا تا پایین در فهرست سفارشات افراد قرار می‌گیرد. سفارشاتی که مخصوص خرید هستند در این دفترچه سفارش ها، در قسمت پایین فهرست و سفارش‌های مربوط به فروش در قسمت بالای اوردربوک قرار دارند.

هدف از ایجاد اوردربوک چیست؟

به طور کلی، دفتر سفارش یه نقشه از روند بازار است و افراد تریدر، فروشندگان یا خریداران با استفاده از آن می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را برای فعالیت‌های خود، دریافت کنند. صرافی‌ها قبل از ورود به بازار مالی، برنامه‌نویسی‌های مروبط به اوردربوک را انجام داده‌اند و هر صرافی دفتر سفارش مناسبی را به کاربران خود ارائه می‌دهد. کاربران انجام معاملات یا ثبت سفارش‌های خود را با استفاده از اوردربوک‌ها می‌توانند انجام دهند.

نمودار عمق بازار (Market Depth) در اوردربوک

برای دریافت یک نمایش کلی ازدفتر سفارش می‌توان به نمودار عمق بازار، مراجعه کرد. در این نمودار میزان تقاضا و عرضه لحظه‌ای رمزارز در دیگر قیمت‌ها قابل رویت است. نمودار عمق بازار به صورت یک نمودار استاندارد همراه با محورهای افقی (x) و عمودی (y) مشاهده می‌شود. نمودار عمق بازار به طور معمول، دارای سمت خرید و فروش هستند. معامله گران برای اینکه دیوارهای خرید و فروش را پیدا کنند از این نمودارها کمک می‌گیرند. زمانی که سفارشات بالا با یک قیمت مشخص به وجود می‌آیند، دیوار خرید ایجاد شده است و از طرفی با افزایش تعداد سفارشات در یک سطح قیمتی به خصوص، دیوار فروش شکل می‌گیرد.

به وسیله نقطه‌ی میانی نمودار، می‌توانید به تفاوت بین بالاترین پیشنهاد خرید و پایین ترین در خواست برای فروش دست یابید. در واقع این قیمت، قیمت لحظه ای بازار را نشان می‌دهد. همانطور که می‌دانید، عمق بازار، میزان گنجایش بازار در جهت بررسی سفارشات قابل توجه بدون اینکه تغییری ایجاد کند، نشان دهد. پس، میزان عمق orderbook، با افزایش ثبت سفارشات خرید و فروش اضافی، افزایش می‌یابد. زمانی که سمت سبز از سمت قرمز بالاتر است، علاقه خرید در این قیمت فعلی بازار پایینتر است. درحالتی دیگر، زمانی که سمت قرمز از سمت سبز بیشتر باشد، یعنی علاقه به فروش بالاتر است.

انواع سفارش در اوردربوک

در ادامه انواع سفارشاتی که کاربران می‌توانند در orderbook ثبت کنند را نام برده و بررسی می‌کنیم.

سفارش لیمیت یا محدود

زمانی که شما ثبت orderbook سفارشی خود را به صورت لیمیت انجام می‌دهید، به این معنی است که قصد انجام معامله در قیمتی پاییین‌تر از میزانی که ثبت کرده اید، ایجاد کنید. در این زمان‌ها شاید معامله‌ای شکل دهید که از قیمت محدود کننده‌ای که تعیین کرده‌اید بهتر باشد، ولی از آن قیمت کمتر معامله شکل نمی‌گیرد.

سفارش قیمت بازار

داخل سفارشات مربوط به بازار، معامله گران هیچ قیمت لیمیتی روی دارایی‌های خود ثبت نمی‌کند و فقط با مشخص کردن حجم دارایی، بر اساس قیمت لحظه ایی بازار، معامله‌های خود را شکل می‌دهد. این سفارشات به دلیل اینکه دسترسی شما را از بن می‌برد خیلی توصیه نمی‌شود.

سفارش استاپ

نوعی دیگر از سفارشات دفتر سفارش، شفارشات استاپ یا استاپ لیمیت نام دارد. این سفارشات در دو حالت لیمیت یا مارکت صورت می‌گیرند. به نوعی این سبک از سفارشات پس از اینکه به وسیله کاربر ثبت می‌شود، صبر می‌کند تا شرایط مناسب ایجاد شود و در واقع با سرعت وارد لیست خرید و فروش orderbook نمی‌شود.

انواع معاملات در اوردربوک

دو نوع معامله در orderbook وجود دارد و صرافی‌ها سفارش‌ها را بر اساس این دو معامله ثبت می‌کنند: یکی معاملات تک مرحله‌ای و دیگری معاملات چند مرحله ای.

اصطلاحات مهم در درک اوردربوک

در آخر چندین اصطلاح مهم را برایتان توضیح می‌دهیم که در استفاده از orderbook باید آن‌ها را بدانید:

لغزش  (Slippage)

هنگامی که سفارش شخص معامله‌گر با قیمت متفاوت با چیزی که پیش بینی می‌کرده کامل شود، الیپیج به وجود می‌آید. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که یک صرافی توانایی تکمیل سفارشات بازار با قیمت ترجیحی به علت اوردربوک ضعیف همراه نواسان زیاد را نداشته باشد.

برداشت سود

به سفارشی می‌گویند که درون آن  قیمتی را نشان می‌دهد که بتوانید از یک پوزیشن به صورت باز در جهت دریافت سود بیرون بیایید.

حمایت و مقاومت

به سطح قیمتی که خریداران علاقه زیادی به خرید دارند، سطح حمایتی و برعکس زمانی که سطح قیمت به اندازه‌ای رسیده که فروشنده‌ها از بیشتر شدن آن جلوگیری می‌کنند، سطح مقاومت نام دارند.

Bid-ask spread

تفاوت بین کمترین در خواست برای فروش و بالاترین پیشنهاد خرید، اسپرد نام دارد. اسپرد، به سرمایه‌گذاری بازار سازان روی همین میزان تفاوت می‌گویند.

حد ضرر

به سفارشی که در مسیر فروش یک ارز دیجیتال به شکل خودکار همراه با رسیدن قیمت مشخص شده، برای جلوگیری از بیشتر شدن ضرر به وجود می‌آید گفته می‌شود.

سفارش بازار  (Market Order)

به دستور عملی که یک سفارش را همراه بهترین میزان قیمت در لحظه‌ی بازار به اجرا در می‌آورد، گفته می‌شود.

نقدینگی اوردربوک

نقدینگی به جریان داشتن معاملات رمزارزها بدون اینکه به قیمت هیچ توجهی داشته باشند، بستگی دارد. یک دفتر سفارشی همراه با داشتن میزان نقدینگی بالا به تعداد زیادی فروشنده و خریدار نیاز دارد.

سفارش محدود (Limit Order)

به دستور العملی که در یک قیمت بسیار خاص نسبت به قیمت در حال حاضر بازار، یک سفارش را به اجرا در می‌آورد سفارش محدود، می‌گویند.

داده‌های بازار در اوردربوک

بازار سازان، در واقع شرکت‌ها و معامله گرانی می‌باشند که در بازار فعالیت می‌کنند. وظیفه‌ی این اشخاص، این است برای سفارش بردارها نقدینگی را تامین کنند و در ازای این کار پاداش میکر دریافت می‌کنند. بازار سازها همراه با انجام خرید و فروش‌های پی در پی با استفاده از اختلاف قیمت بین سفارش در کنار پاداش‌ها سود به دست می‌آورند. این افراد، خیلی برایشان مهم است که اطلاعات درست و شفاف اوردر وک‌ها را به دست آورند و با استفاده از آن‌ها تصمیم گیری‌های ورود و خروج به معامله‌ای درستی در پیش بگیرند. این داده‌ها در ۳ سطح قرار می‌گیرند:

داده‌های سطح یک (L۱)

به سطح ۱ داده‌های اوردربوک، Quote یا نقل و قولی گفته می‌شود. این داده‌ها تنها پیشنهادات خرید و فروش به همراه قیمت موجود را در دارد و بیشتر افراد معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال تنها به استفاده از همین سطح راضی هستند.

داده‌های سطح دو (L۲)

به مراتب داده‌های سطح ۲ خیلی بیشتر از سطح پیشین خود، اطلاعات در اختیار افراد قرار می‌دهد. این سطح در کنار پیشنهادات خرید و فروش و میزان قیمت موجود، دیگر موارد مثل سهام‌های در دسترس در کنار سطح قیمت به آن‌ها نشان داده می‌دهد. اسم دیگر سطح دو، داده‌های متراکم است. این داده ها، تکنولوژی‌های پیشرفته با پهنای باند مرتفع می‌خواهد که هزینه‌های بالایی برای صرافی‌ها در بردارد.

داده‌های سطح سه (L۳)

داخل این سطح، همراه با اینکه به سطوح قیمتی متصل هستید، توانایی دیدن هر یک از سفارش‌ها را به صورت جدا در اختیارتان قرار می‌گیرد. افراد بازار ساز، اکثرا از همین یطح در تصمصم گیری‌های خود استفاده می‌کنند. این سطح دقت زیادی دارد و کامل‌ترین سطح است.

آموزش اوردبوک در ترید

برای استفاده از اوردبوک در ارزهای دیجیتال، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

1-انتخاب اوردربوک مناسب:

ابتدا باید یک اوردبوک مناسب برای ارز دیجیتالی که استفاده می‌کنید، انتخاب کنید. برخی ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین دارای اوردبوک‌های مخصوص خود هستند، در حالی که برای برخی ارزهای دیگر می‌توانید از اوردبوک‌های چندمنظوره استفاده کنید.

2-ایجاد اوردربوک:

در صورتی که اوردبوک آنلاین استفاده می‌کنید، ممکن است بتوانید آن را از وب‌سایت یا برنامه مربوطه دانلود کنید. اگر اوردبوکی را ایجاد می‌کنید، اطمینان حاصل کنید که آن را در یک محیط امن و با استفاده از رمزنگاری قوی ایجاد کنید.

3-پشتیبان گیری:

قبل از هرگونه تراکنش، حتما از اوردبوک خود پشتیبان‌گیری کنید. این کار می‌تواند به شما کمک کند تا در صورتی که دسترسی به اوردبوک اصلی خود را از دست دادید، از اطلاعات خود بازیابی کنید.

4-ثبت تراکنش ها:

هرگاه یک تراکنش ارز دیجیتال انجام دادید یا دریافت کردید، آن را در اوردبوک خود ثبت کنید. اطلاعاتی مانند مبلغ، تاریخ، نوع تراکنش و طرف مقابل را وارد کنید.

5-ردیابی و مانیتورینگ:

به منظور اطمینان از دقت و صحت اطلاعات در اوردبوک خود، به صورت منظم تراکنش‌های خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که همه اطلاعات صحیح و کامل وارد شده است.

6-مراقبت و حفظ امنیت دفتر سفارشات کل:

از اوردبوک خود به عنوان یک اسناد مهم و حساس مراقبت کنید. اطمینان حاصل کنید که اوردبوک شما در یک محیط امن قرار دارد و هرگز اطلاعات آن را با دیگران به اشتراک نمی‌گذارید.

7-بازیابی و به روز رسانی:

به صورت دوره‌ای اوردبوک خود را مرور کنید و اطمینان حاصل کنید که تمامی تراکنش‌ها و اطلاعات به‌روز هستند. در صورت لزوم، اطلاعات را به‌روزرسانی کنید و از سیستم‌های خودتان پشتیبان‌گیری کنید.

با رعایت این مراحل، می‌توانید از اوردبوک خود به عنوان یک ابزار موثر برای مدیریت و ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

چطور از دفترچه سفارشات در معامله استفاده کنیم؟

استفاده از دفترچه سفارشات در معاملات ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند تا بهترین زمان برای خرید یا فروش ارزها را تصمیم‌گیری کنید. مراحل استفاده از دفترچه سفارشات عبارتند از:

مطالعه سفارشات موجود

در دفترچه سفارشات، سفارشات خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط سایر معامله‌گران ثبت می‌شوند. شما می‌توانید این سفارشات را بررسی کنید تا اطلاعاتی از مقدار، قیمت و زمان تراکنش‌های مختلف را دریافت کنید.

تحلیل و انتخاب

بر اساس اطلاعاتی که از دفترچه سفارشات به دست می‌آورید، می‌توانید تحلیل کنید که آیا بهتر است در زمان فعلی خرید یا فروش ارز دیجیتال کنید یا منتظر ماند. انتخاب بهترین زمان برای انجام معامله بستگی به اهداف و استراتژی‌های شخصی شما دارد.

ثبت سفارش

پس از تحلیل و تصمیم‌گیری، می‌توانید سفارش خود را در دفترچه سفارشات ثبت کنید. بر اساس نوع سفارش (خرید یا فروش)، میزان ارز، قیمت و سایر جزئیات مورد نیاز، سفارش خود را وارد کنید.

پیگیری سفارش

بعد از ثبت سفارش، می‌توانید وضعیت آن را در دفترچه سفارشات خود پیگیری کنید. در صورتی که سفارش شما اجرا شود، آن را به عنوان یک تراکنش موفق ثبت کنید و در غیر این صورت، ممکن است بخواهید سفارش خود را به روزرسانی یا لغو کنید.

تحلیل نتایج

پس از انجام تراکنش، می‌توانید نتایج آن را مورد بررسی قرار داده و تحلیل کنید که آیا تصمیم‌گیری شما صحیح بوده است یا خیر. این اطلاعات می‌تواند به شما کمک کند تا استراتژی‌های خود را بهبود بخشید.

نتیجه گیری

در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال فراچنج اوردربوک (Order Book) یا دفتر سفارش در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟ را بررسی و تحلیل انجام دادیم. همانطور که گفتیم اوردر بوک یا دفتر سفارشی تمام خرید و فروش‌های رمزارزهای یک صرافی را ثبت می‌کند و به نمایش می‌گذارد. با کمک Order Book کاربران خیلی خوب می‌توانند روند کلی مسیر قیمت رمزارزها را متوجه شوند. با این شاخص تریدرها و معامله گران خیلی بهتر می‌توانند درباره فعالیت خود تصمیم گیری انجام دهند. به طور کلی، دفتر سفارش یک فرصتی به کاربران می‌دهد تا با دید کامل، و عاقلانه در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال فعالیت انجام دهند. همچنین با Order Book خیلی بهتر با دیگر موارد مثل محل حمایت و مقاومت همراه نامتوازنی سفارشات را متوجه شوید که در تصمیمات نهایی شما بسیار مفید است.